우리금융, 6월말 BIS비율 ‘11.08%’···내부등급법 도입 필요

등록 2019.09.02 16:48

수정 2019.09.02 17:41

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0.02%p 올랐지만 여전히 낮은 수준 ‘BIS 비율’ 하락에 ‘M&A’도 소극적내부등급법으로 출자여력 확보 필요

사진=최신혜 기자 shchoi@newsway.co.kr

우리금융지주의 상반기 국제결제은행(BIS) 기준 총자본비율이 낮은 수준을 보였다. 지주사 출범 후 자산위험도 평가 방식을 ‘표준등급법’으로 바꾼 탓이지만 앞으로의 인수합병(M&A)을 위해선 변화가 절실한 만큼 언제쯤 금융당국의 승인을 얻어낼지 관심이 쏠린다.

2일 금융감독원에 따르면 우리금융의 6월말 BIS비율은 11.08%로 집계됐다. 이는 전분기보다 0.02%p 상승한 수치다.

다만 우리금융의 이번 성적표는 은행지주회사 중 가장 낮은 수준으로 평가받는다. 평균치인 13.60%를 밑도는 데다 이들보다 BIS비율이 낮은 곳은 한국투자금융(10.64%)밖에 없어서다. KB금융(14.94%)과 하나금융(14.69%), 신한금융(14.27%), 농협금융(13.90%) 등 대형 지주회사(D-SIB)가 안정적인 수치를 기록한 것과도 대조적이다.

물론 이유는 있다. 우리금융이 위험가중자산(RWA) 평가에 ‘내부등급법’이 아닌 ‘표준등급법’을 적용한다는 점이다. 이 회사는 올해 지주사 체제로 전환하면서 관련 법령에 따라 평가 방법을 이 같이 변경했다.

둘의 큰 차이는 신용리스크의 위험도를 평가하는 ‘기준’에 있다. ‘표준등급법’은 금융회사 전체 평균(감독당국 가이드라인)을, ‘내부등급법’은 자체 신용평가 시스템으로 확보한 측정 요소를 각각 활용하는 게 특징이다.

따라서 ‘내부등급법’을 사용하는 게 금융회사엔 유리하다. 위험가중치를 낮춰 자본비율 상승효과를 누릴 수 있기 때문이다. 반면 ‘표준등급법’은 금융회사 전체 평균치를 적용해 위험가중치가 높아지는 경향이 있다. 실제 우리금융의 1분기말 BIS비율이 ‘11.06%’로 지난해말 우리은행의 ‘15.65%’에서 4%p 이상 내려간 것도 이와 무관치 않다.

이에 외부에서는 우리금융에도 내부등급법 적용이 시급하다는 의견을 내놓고 있다. 손태승 회장이 비은행 강화를 목표로 자산운용사와 부동산 신탁사 인수를 확정지었고 증권사와 보험사 M&A까지 검토하고 있으나 건전성이 개선되지 않으면 소극적일 수밖에 없다는 이유에서다.

아주캐피탈의 계열사 편입을 미룬 게 대표적이다. 우리은행은 최근 아주캐피탈 지분을 보유한 펀드의 만기를 내년 7월로 1년 연장했는데 위험가중자산이 많은 캐피탈을 자회사로 두면 BIS비율이 더 떨어질 수 있다는 부분을 의식한 것으로 풀이된다.

일단 우리금융은 내부등급법 적용을 위해 승인심사를 준비 중이며 조만간 당국에 신청서를 낸다는 방침이다. 통상 심사에 6개월 정도가 소요된다는 점을 감안한다면 지주사 출범 1년째가 되는 내년 3월엔 승인을 받을 것으로 예상된다. 외부에서는 우리금융이 내부등급법을 적용하면 BIS비율이 12~13%로 상승하면서 출자여력 또한 6조원 이상 늘어날 것으로 보고 있다.

우리금융 관계자는 “신청서 제출 일정은 아직 확정되지 않은 것으로 안다”면서 “준비 과정이 복잡하고 당국과도 조율이 요구되는 만큼 시간이 더 필요한 상황”이라고 전했다.